پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با متلب

توضیحات

پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با متلب

هری مارکویچ بنیان گذار نوین مدلهای پایه بهنیه سازی سبد بورس در اوایل سال 1950 معرفی کرد و کارهایی که امروز انجام شده است توسعه مدلهای پایه اقای مارکویچ می باشد. ابتدا بخشی از مدلهایی که در این زمینه است را از نطر ریاضی مورد بررسی قرار میدهیم.

فرض میکنیم در طول یک دوره زمانی t=1,2,3,…T هستیم که متغیر زمانی t ممکن است ساعت باشد ممکن است روز باشد و یا سال باشد بسته به زمان نموداری بردای می باشد.ما از بازاری نمونه برداری کردیم که متغیرهای زمانی ان از لحظه 1 شروع شده تا لحظه T. شاخص ها ما در این بازار مثلا بازار بورس یکی قیمت سهام مربوط به جند شرکت می باشد دیگری حجم معاملات و شاخص های دیگر نوع و زمان مبادلات می باشد ولی ممترین شاخص قسمت لحظه به لحظه قیمت سهام شرکت های مختلف می باشد اگر هر شرکت یک اندیسی بنام i داشته باشد قیمت هر شرکت و هر سهام به صورت زیر تعریف میی شود :

i=1,2,3,4,…n

که در بازاربورس ما n سهام داریم و برای لحظات متغیر زمانی t قیمت این نوع سهام ها مشخص می باشد که با متغیر P_i(t) مشخص می باشد و همه مقادیرقیمت های بازار داده هایی هست که ما از بازار بورس داریم که می خواهیم بودحه ای که در اختیار داریم چگونه بین همه این n تا سهام تقسیم کنیم که ما عملکرد مالی خوبی داشته باشیم. کل قضیه این می باشد. موضوعی که مطرح می باشد این هست که قیمت بازار یک کمیت نسبی می باشد و یک کمیت مظلق محسوب نمیشه و میتواند قیمت یک نوع سهام تک رقمی باشد قیمت سهام دیگر جند رقمی واگر صرفا نگاه ما و دیدگاه ما فقط خود قیمت باشد به نحوی گمراه کننده خواهد بود از این رو بجای کار روی قیمت ما بهتر است به بازدهی که این قیمت در طول دوره زمانی داشته بررسی ها انجام شود. لذا بازکشت سرمایه به صورت زیر حساب خواهد شد

این شاخص نشان میدهد که در طول دوره چقد به قیمت قبلی افزوده شده است و بازگشت وبازدهی سرمایه ایا افزایشی بوده یا کاهشی. این شاخص که مقدار بازده و تغییرات و میزان رشد قیمت را نشان میدهد برای هر نوع سهام محاسبه خواهد شد. اگر میزان کل بودجه ای که در اختیار داریم وبا X نشان داده می شود میخواهیم بین n نوع سهام تقسیم کنیم که سهم هر سهام را با xi نشان می دهیم . در واقع مقدار xi مثدار سرمایه ای است که ما گذاشتیم برای سهام نوع i. از این رو باید مجموع xi ها برابر کل بودجه باشد به عبارتی داریم :

سرمایه و میزان بودجه برای خرید سهام نوعiام  Xi=

مقدار  xiیک کمییت وابسته به خود X می باشد و مهم نیست که مقدارش چقدر باشد بلکه مهمتر از ان این است که چه میزانی از مقدار X صرف بودجه برای خرید سهام نوع i می شود. از این رو چون کل بودجه برای ما نامشخص می باشد باید مقدار X را از کل معادلات حذف کنیم و یک جورایی مقادیر xi را نرمالیزه میکنیم بنابراین خواهیم داشت :

در واقع wi اصطلاحا وزن سرمایه گذاری می باشد و نشان دهنده درصد از مقدار کل بودجه می باشد که برای سهام نوع i ام تخصیص داده شده است. از این رو ما در این مساله همواره به دنبال پیدا کردن بهینه این ضرایب w هستیم به نحوی که عملکرد مالی خوبی درپی داشته باشد. از این رو در حالت کلی داده های اولیه برای یک سبد هام و بورس به صورت زیر می باشد :

سرمایه ها    X : (x1,x2,x3,…xn)

نسبت سرمایه ها  W : (w1,w2,w3,…wn)

مساله و هدف ما این هست که این مقادیر را به جه نحوی انتخاب کنیم برای بازده خوب عملکرد مالی. از این رو ما به دنبال ماکزیمم کردن بازده و return این سهام هستیم از سوی دیگر به دنبال این هستیم که وقتی سرمایه گذاری انجام میدیم این سرمایه گذاری زیاد نوسان نداشته باشد و تا جایی که امکانش هست با خیال راحت این کار را انجام بدیم و اصطلاحا دارای ریسک پایینی باشد.به عبارت دیگر سرمایه گذاری باید جوری باشد که اولا بازده و میزان بازگشت پذیری بالا بوده باشد و ثانیا خطر و ریسک از بین رفتن سرمایه نیز خیلی کمتر باشد. شاخص هایی که ریسک و میزان خطر پذیری را نشان میدهد خیلی زیاد می باشد که ساده ترین نوع ان واریانس یا پراگندگی و یا انحراف معیار سبد سهام در طول زمان می باشد. به عبارتی ما به دنبال ماکزیمم کردن میانگین و مینیمم کردن واریانس هستیم .

پیش بینی بورس با الگوریتم ژنتیک با متلب توسط کارشناسان گروه ۱.۲.۳ پروژه پیاده سازی گردیده و به تعداد محدودی قابل فروش می باشد.

• فایلهای پروژه به صورت کامل پس از خرید فایل بلافاصله در اختیار شما قرار خواهد گرفت.